消费、贫穷与福利理论的新进展

　　——2015年诺贝尔经济学奖述评

　　2015年诺贝尔经济学奖于北京时间10月12日揭晓，该奖项单独授予美国普林斯顿大学经济学系安格斯·迪顿（Angus Deaton）教授，以表彰其在消费、贫穷与福利方面的研究贡献。迪顿基于微观数据，从个人消费行为入手，通过深入研究收入、贫穷和福利等问题，为国家政策设计尤其是为发展中国家解决相关问题找到了重要支点。

　　迪顿获奖的背景及其主要贡献为设计增进福利并减少贫穷的经济政策，必须首先了解个人的消费选择。迪顿在基于微观数据的个人选择和总体的经济结果之间建立了内在联系，他的研究帮助和促进了微观经济学、宏观经济学以及发展经济学等领域发生转变。此次授奖旨在表彰迪顿在三个核心方面所做出的杰出贡献：1980年，迪顿和米尔鲍尔（J.Muellbauer）共同提出近似理想需求系统（AIDS），用于分析消费在不同商品之间的分配；1990年，迪顿发现了消费和收入之间的实际关系，即“迪顿悖论”；在之后的几十年中，迪顿又针对发展中国家的贫穷问题进行了深入研究。

　　第一，消费者如何在不同的商品之间分配支出？这个问题不仅有助于深度解释和准确预测实际消费模式，而且对评估相关政策和改革成效也十分关键。比如，消费税的变化对不同收入群体的福利影响。在20世纪80年代的早期研究中，迪顿建立了“近似理想需求系统”（Almost Idea Demand System，AIDS) 模型。这一模型灵活、简单，能够估算所有商品的价格和个人收入对商品需求的影响。这一方法和之后的修缮版本已经成为现在学术界和实际政策评估的有效工具。

　　第二，社会的总收入是如何在消费和储蓄之间分配的？在1990年前后的几篇论文中，迪顿注意到主流消费理论无法解释总收入和消费之间的实际关系，而基于理论所推论出的居民根据个人收入调整对应消费的行为特征与总体数据所呈现的变化截然不同。这一发现被称为“迪顿悖论”。这表明，对个体数据的分析是解开总体数据之谜的关键。这推动了现代宏观经济学研究思想和方法的进步。

　　第三，如何深入研究贫穷和福利问题？在迪顿的研究中，他将贫穷、福利等问题量化，强调家庭消费水平数据的重要性，用以窥探经济发展背后的深层机理。迪顿致力于家庭调查研究，促进了发展经济学的转型，使其从基于总体数据的理论研究领域上升到基于个人详细数据的实证研究领域。

　　迪顿获奖理论的演进、内容及相关应用

　　迪顿利用不同国家的数据，对家庭行为、经济发展以及健康和贫穷等社会经济问题进行了实证分析。他偏重于利用微观计量方法分析问题。最初迪顿在关注消费者行为时，便提出了“迪顿—米尔鲍尔消费需求系统”以及著名的“迪顿悖论”。之后，迪顿又将计量经济研究模式扩展到收入和储蓄、贫穷、健康和福利等方面。在某种程度上，迪顿让以往难以挖掘和研究的个体数据走向实用，为研究和解决发展中国家的贫穷问题探索了新的方法。

　　1.近似理想需求系统。迪顿广为人知的学术成就之一是提出了“近似理想需求系统”模型。这一模型由一系列的方程组成，用以表明消费者对于不同商品和服务的需求。而且，需求随商品价格、消费者收入和人口因素的变化而发生变化。可靠、有用的需求系统能够适合数据中观察到的模式，并且与理性消费者理论兼容。这一系统模型能够简单、直观、准确地反映出各种变量对消费结构的影响，可以精细地分析消费者需求，从而为衡量消费者对价格和收入的反应提供了基本工具。这一模型已经被广泛应用于经济分析之中。

　　早在19世纪，就有许多研究人员使用参数化方程来表示该系统模型，较为著名的有恩格尔曲线等。1954年，英国经济学家斯通提出了线性支出系统模型（Linear Expenditure System， LES）。这一模型把居民家庭的消费行为看作一个有机联系的整体，用以分析居民的消费水平、消费取向以及收入变动对消费决策的影响；然而，LES 的主要困难在于无法判断其假设是否符合实际情况，模型的计算结果也无从考究，因而未能在实际中得以广泛应用。之后，巴顿结合对数线性需求函数的微分形式，建立了鹿特丹模型（Rotterdam model）。

　　这些模型大都用整体数据来表示某一个体（或家庭），来描述需求量、收入、价格变化之间的关系。

　　20世纪60至70年代，许多经济学家通过对现有需求系统的测试，发现这些系统并不能准确预测需求随价格和收入的变化而改变，而且也不符合有关理性消费者的推断。1974年，迪顿明确指出了现有需求系统的两大弊端：首先，即使所有人都是理性消费者，那么消费者的选择也应该是基于个体的，而不应该从整体层面来考虑；其次，已有的一些模型（如LES、Rotterdam model等）关于消费行为的假设约束条件过于严格，无法切实反映消费者的真实选择。基于此，迪顿试图建立一个能够表示真实需求系统的简单而有效有模型，这就是迪顿和米尔鲍尔在1980年提出的“近似理想需求系统”（AIDS），也称“迪顿-米尔鲍尔系统”（Deaton and Muellbauer’s System）。标志性著作为两人合著的《经济学与消费者行为》（1980）。

　　AIDS模型是在效用水平一定的前提条件下，求出消费者达到支出最小化的消费选择。这一模型除了具有鹿特丹模型与对数转换模型的一般特性外，还具有明显的优点：非常接近线性，比较容易估计和预测；可以对任意的需求系统给出一阶近似；具有与已知家庭预算数据相一致的函数形式；能够较好地满足消费者选择公理等。显然，这一模型的灵活性和扩展潜力为消费者行为的研究提供了有效的推动力。迪顿和米尔鲍尔在书中对消费者行为的研究范式和相关问题进行了比较全面的讨论，阐述了有关消费者行为的经济理论以及在经济分析中的作用，对模型的构建和实证检验都力求做出合理的解释。

　　差不多在同时，他们又在《美国经济评论》上发表了《近似理想的需求系统》（1980）的论文。2011年这篇论文还入选了1970年以来《美国经济评论》最顶级的20篇论文。他们将这个需求系统模型应用于1954-1974年间英国支出模型的研究，发现当人们越来越富有的时候，伦敦居民的食品和住房的实际支出系数反而为负。这意味着收入投入到这些商品中的比例在下降。同时，他们还运用这一模型证明了显著的相对价格影响，尤其在交通和通信的支出上。

　　AIDS模型提出之后，也经历了一些拓展与改进。比如，将恩格尔系数纳入AIDS模型中，扩展为“二次型近似理想需求系统”（Quadratic Almost Ideal Demand System，QAIDS）。QAIDS模型极大地简化了估计过程，成为非线性的AIDS模型得到广泛应用的关键步骤。在此基础上，又提出了修正的LAIDS模型，对支出和价格弹性等的具体计算方法进行了拓展。总体上，AIDS为衡量消费者对价格和收入的反应提供了一个有效的工具，即消费者需求实证分析的重要工具。这一模型及其改进模型被广泛应用于经济分析中，如CPI测度、国家内部不平等和贫穷统计、国际间福利比较等；同时，这一模型还应用于经济政策的制定，以及各种改革措施效果的判断。

　　2.跨期消费与“迪顿悖论”。AIDS系统描述了在某一特定时期，家庭内部如何分配各种消费品，其假设前提是这一阶段的家庭总支出已知。然而，现实中总支出往往是无法确定的，这取决于每个家庭的消费计划。跨期消费是宏观经济学中非常重要的问题。迪顿发现此前以整体作为研究对象的经济学理论在收入和消费方面存在“失真”现象，即尽管收入突然发生改变，但消费却变化得非常缓慢，消费曲线比收入曲线更平稳。这就是著名的“迪顿悖论”。“迪顿悖论”的发现推动了宏观经济研究方法的进步，让研究者不再只习惯于依赖整体数据，而将对个人行为的研究也视作至关重要的一部分。

　　20世纪50、60年代，经济学家关于跨期消费问题有两个著名的理论：米尔顿·弗里德曼的永久收入假说（Permanent Income Hypothesis，PIH）和莫迪利安尼的生命周期模型（Life-Cycle Model，LC），其核心观点在于消费者在生命周期中平滑其消费。根据这两个理论，人们认为消费变动小于收入变动趋势，消费由持久收入而不是当期收入决定。1978年，霍尔首次推导了理性预期对消费的影响，认为如果持久收入假说是正确的，并且消费者有理性预期，那么消费随时间推移而发生的变动是不可预测的，并提出了随机游走（Random Walk）模型。

　　1990年前后，迪顿和他的同事们从永久收入假说测试中获得了大量重要信息。这些测试改变了理论和数据之间关联的基本看法。当时几乎所有的宏观经济研究都基于“代表性消费者”，他们的消费会随着社会总计或平均收入而发生变化。基于这一假设，迪顿指出，永久收入假设表明消费的变化要大于收入变化。因为对于整个经济发展趋势而言，某一意外的收入增加会使得之后几年收入也随之增加。理性消费者则应该在这些收入上涨之前就考虑其使用。然而，从实证数据来看，消费的变化要小于收入变化，对此，迪顿提出了对该理论的怀疑，即“迪顿悖论”。

　　20世纪80年代，迪顿发表了一系列文章来探讨这一问题。迪顿在《消费的生命周期模型：理论与证据一致吗？》（1987）一文中，检验了影响消费者行为的生命周期模型的有效性，通过对消费和劳动力供给的代表性代理模型做简单的非参数检验，以及对可支配收入的时间序列特征和基于生命周期模型假设下的消费行为做简单化的研究，得出结论，持久收入比当前收入更不平滑。对于为何消费比收入平滑，持久收入理论无法提供直接并被广泛接受的解释。因此，消费的平滑性不能直接用持久收入理论来解释。

　　迪顿在《为什么消费如此平滑？》（与约翰·坎贝尔合著，1989）一文中，从总消费角度出发，通过分析美国季度消费数据的变化规律，构建储蓄和劳动收入的两变量VAR模型，对霍尔的随机游走假说进行了检验。结果表明，持久收入并不比当期收入平滑。相对于持久收入假设中的消费函数形式，由实际的消费数据所计算出的消费支出波动性更小，居民消费没有像理论假说所描述的那样随着收入变化而发生同步变化，居民消费对收入冲击的反应表现平滑。

　　迪顿的研究表明，要更好地理解宏观经济数据，就需要研究收入和消费的个体结构。因为在同一时间里，虽然一些人的收入会下跌而另一些人的收入会增加，总体上看并没有显著变化，但对于个体而言却有着很大的差别。迪顿认为，当研究个体数据时，标准的理论之外还有额外预测结果。例如，消费者个体的收入分配随着个人年龄的增加呈扇形分散状，扇形范围可以用来评估在多大程度上个人可以确保自身收入免受冲击。

　　迪顿在跨期消费和收入方面的研究对现代宏观经济研究具有持久的影响。从凯恩斯开始，宏观经济研究方面主要依赖于汇总数据，然而，在此之后即使是分析宏观层面的问题，学者们通常也先从个体层面开始，然后将个人行为进行加总后再进行整体经济学分析。可以说，迪顿将微观经济和宏观经济很好地联系在了一起。

　　3.基于家庭数据的贫穷、健康和福利问题。迪顿于20世纪80年代逐渐将其研究方向转到经济发展问题上，并利用家庭调查数据分析和解释各种经济发展政策问题，从而使普林斯顿成为研究经济发展问题的重要基地之一。迪顿还一直强调建立家庭对于不同商品消费情况的数据集的重要性，进而促成了世界银行有关生活标准测度调查的设计（the Living Standards Measurement Study，LSMS）。近几十年来，迪顿就发展中国家的消费和贫穷问题进行了广泛而深入的研究。

　　在研究消费及其决定因素时，首要的问题是消费数据的收集。迪顿认为，对于横截面数据的收集，而不仅仅是单个家庭的跟踪，是非常重要的。他与合作者在研究关于跨期储蓄和劳动供给时，阐述了用截面的时间序列构造真实面板数据的方法。这项成果以及后来的研究被广泛地引用和应用。迪顿在《家庭调查分析：发展政策的微观计量方法》（1997）一书中，比较系统地介绍了家庭调查数据的分析方法，包括家庭调查的构建、适用的经济计量分析工具以及由此引出的一系列经济发展政策问题。迪顿指出，家庭调查不仅能够提供各种受政策影响的经济变量信息（如价格），而且还是一个研究相关经济行为和经济政策的数据源。

　　另一个问题是如何通过消费和支出数据来衡量贫穷程度。一般情况下，不同地区的家庭面临着不同的当地价格，不同类型的商品或者同一商品的不同质量也都有所区别。迪顿探讨了如何利用单位价值量来构建本地市场价格问题，在这点上，他关于发展中国家的研究成果已经产生相当大的影响。

　　还有一个不可忽视的问题，贫穷通常的定义是在个体层面，而消费则是相对于家庭层面的整体数据而言。所以，以个体还是以家庭为单位来研究问题对模型的结论会有显著的影响。最常见的方法是通过测量人均家庭总开支来表示个体福利，其中的假定当然是小孩和成年人的消费量是一样的。迪顿通过实践检验表明，更为合理的估计是一个小孩的费用约为一个成年人费用的30%-40%。而人均估计的指标将因此夸大贫穷家庭儿童的贫穷程度。

　　迪顿在比较不同时期和不同国家的福利方面也做出了许多重要贡献。他指出，当前贫穷线的设定主要是基于国民统计数据，而正确的方法是使用不同居民户调查的家庭数据。迪顿还对贫穷线进行了重新界定和评估，将贫穷用绝对贫穷线和相对贫穷线来度量，前者多用于发展中国家，而后者多被发达国家采用。

　　迪顿的研究中，经常巧妙地运用家庭数据来分析和解释一系列问题，比如收入和卡路里摄入的关系、家庭内部性别歧视的程度等。迪顿关于收入和卡路里摄入量关系的研究表明，收入增加确实会导致更多热量被消耗，但证据并不支持营养不良是由贫穷导致这一假设。在关于家庭内部性别歧视程度的研究中，迪顿则巧妙地提出利用家庭消费数据来间接估算女儿是否被赋予更少的资源。实证研究表明，通常情况下，无法找到任何系统性的差异，但在家庭面临不利条件时，则明显存在性别歧视的情况。发展经济学是一个基于单个家庭详细数据的实证研究领域，迪顿的研究成为这一转变的重要推动力。

　　简要评述

　　迪顿的研究领域涵盖极广，涉及收入与消费、贫穷与福利等许多方面。他的大量研究成果都有相同的理念：架设理论和数据之间的桥梁，以及建立个人行为和总量经济结果之间的关联；从理解和分析人们的消费和储蓄行为开始，转向研究人们的处境如何变好，再到对国家福利的研究。

　　迪顿的突出贡献首先体现在方法论上。迪顿关于健康、经济发展以及微观经济层面家庭行为的研究，基本上是建立在经济计量实证分析和统计分析基础之上，通过对收入、消费、价格、健康以及贫穷等社会经济问题的实证分析和比较，论述它们之间的相互关系和影响。迪顿的研究方法不仅对传统的经济理论给予了计量证明，而且为其他学者的研究提供了新的方法。

　　同时，迪顿的研究对实际社会经济生活具有十分重要的意义。迪顿通过对收入与消费、经济发展、贫穷等问题的分析，得出了一系列实证性结论。这些结论使人们对日常生活中关乎自身利益的各种经济因素，如储蓄、消费价格、收入、健康状况以及幸福感等有了更清晰的认识。由于迪顿的这些结论都是基于实证分析和统计分析得到的，所以更有说服力、感染力和针对性。

　　另外，迪顿关于收入与消费的微观细分研究，对于各个国家特别是发展中国家有着更为特殊的意义。

　　中国作为发展中国家，目前仍有7000多万贫困人口（人均年收入不足2300元人民币），而且附着经济增速放缓，仍然存在贫富差距拉大的担忧。如何准确度量贫困程度和解决贫穷人口问题还是一个巨大的挑战。迪顿的研究成果或具有借鉴作用和启示意义。同时，中国正处于经济转型期，受到内需不足、消费不振的困扰。所以，启动消费这驾马车就成为重中之重。这就需要进一步探讨消费与收入的关联，进一步研究如何扩大内需、如何准确细分消费、转型时期的消费行为有何特征等问题，为制定有效政策提供依据。在这些方面，相信迪顿的研究成果都能给我们更多有益的启发和参考。

　　何德旭 王朝阳 张捷